蘇小囡 中共黨員
最後學位：博士
研究領域：金融數學、金融統計、風險管理
教學課程：概率論與數理統計、線性代數、數理金融、數學模型
Email: suxiaonannau@nau.edu.cn
通訊地址：南京市浦口區雨山西路86号
郵 編：211815
受教育經曆
2012.6 華東師範大學 概率論與數理統計 博士畢業
研究工作經曆
2012.6-2018.7 bat365登录网站Welcome入口統計與數據科學學院 講師
2018.7-現在 bat365登录网站Welcome入口統計與數據科學學院 副教授
獲獎情況
1. bat365登录网站Welcome入口第八屆微課教學比賽二等獎, 2021.9
2. bat365登录网站Welcome入口“學生評教獎”，2020.5
3. bat365登录网站Welcome入口第五屆微課教學比賽三等獎，2018.12
4. bat365登录网站Welcome入口第十屆校級教學成果獎一等獎（排名第五），2021.7
指導學生情況
1.指導學生完成國家級大學生創新創業項目：第三波造車高峰下造車企業發展的規劃——基于傳統新能源汽車和智能新能源汽車需求量差異的分析.2021.6
2.指導學生獲得全國大學生數學建模競賽江蘇省一等獎，2020.12
3.指導學生獲得全國大學生數學建模競賽江蘇省三等獎，2018.12
4.指導學生獲得bat365登录网站Welcome入口“互聯網+”大學生創新創業校賽三等獎,2021.6
主持項目
1.江蘇省高校哲學社會科學基金項目,基于時變布朗運動的脆弱期權定價與對沖研究(2021SJA0362)
2.江蘇省高校自然科學基金項目,基于強度模型的衍生品定價研究(19KJB110003)
3.國家自然科學基金天元基金項目,具有信用風險的衍生産品定價與風險對沖研究(11526112)
4.江蘇省高校自然科學基金項目,基于馬爾可夫調節模型的信用風險研究(14KJB110014)
主持教研課題
1.bat365登录网站Welcome入口第三批課程思政示範課建設項目-《數理金融》, 2020.9
2.bat365登录网站Welcome入口校級在線開放課程-《線性代數》, 2020.9
3.bat365登录网站Welcome入口新文科研究與改革實踐項目-新文科背景下《數理金融》課程體系建設的探索與實踐, 2021.10
4. bat365登录网站Welcome入口經濟統計、金融數學一流專業建設專項課題-以專業思政為引領的金融數學專業卓越人才培養模式研究, 2021.12
代表性期刊論文
[1] Su Xiaonan, Han Miao, Xing Yu*, Wang Wei. (2022). Pricing and hedging for correlation options with regime switching and common jump risk. Communications in Statistics - Theory and Methods. DOI: 10.1080/03610926.2022.2031219. (SCI)
[2] Xing Yu, Wang Wei, Su Xiaonan*, Niu Huawei. (2022). Equilibrium valuation of currency options with stochastic volatility and systemic co-jumps. Journal of Industrial and Management Optimization. DOI: 10.3934/jimo.2022022. (SCI)
[3] Su Xiaonan, Xing Yu, Wang Wei*, Wang Wensheng. (2021). Locally risk minimizing hedging for European contingent claims written on non-tradable assets with common jump risk. Probability in the Engineering and Informational Sciences. DOI:10.1017/ S0269964820000686. (SCI)
[4] Su Xiaonan, Wang Xinzhi, Yang Yang*. (2021). Asymptotics for VaR and CTE of a portfolio loss. Applied Stochastic Models in Business and Industry. 37: 266–281. (SCI)
[5] Su Xiaonan*, Wang Wei, Wang Wensheng. (2018). Pricing warrant bonds with credit risk under a jump diffusion process. Discrete Dynamics in Nature and Society, 2018: 1-10. (SCI)
[6] Su Xiaonan*, Wang Wensheng, Hwang Kyo-Shin. (2012). Risk-minimizing option pricing under a Markov-modulated jump-diffusion model with stochastic volatility. Statistics and Probability Letters, 82(10): 1777-1785. (SCI)
[7] Su Xiaonan*, Wang Wensheng. (2012). Pricing options with credit risk in a reduced form model, Journal of the Korean Statistical Society, 41(4): 437-444. (SCI)
[8] Wang Wei, Jin Zhuo, Qian Linyi*, Su Xiaonan. (2016). Local risk minimization for vulnerable European contingent claims on nontradable assets under regime switching models. Stochastic Analysis and Applications, 34(4): 662-678. (SCI)
[9] Wang Wei, Qian Linyi *, Su Xiaonan. (2015). Pricing and hedging catastrophe equity put options under a Markov-modulated jump diffusion model. Journal of Industrial and Management Optimization, 11(2): 493-514. (SCI)